• 易方達現金增利貨幣市場基金2021年第1季度報告
    2021-04-19 文字大小 【 】 【打印
                
    基金管理人:易方達基金管理有限公司
    基金托管人:中國建設銀行股份有限公司
    報告送出日期:二〇二一年四月十九日
    易方達現金增利貨幣市場基金 2021年第 1季度報告
    第 2頁共 21頁
    §1 重要提示
    基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重
    大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2021年 4月 16日
    復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛
    假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金
    一定盈利。
    基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔
    細閱讀本基金的招募說明書。
    本報告中財務資料未經審計。
    本報告期自 2021年 1月 1日起至 3月 31日止。
    §2 基金產品概況
    基金簡稱 易方達現金增利貨幣
    基金主代碼 000620
    基金運作方式 契約型開放式
    基金合同生效日 2015年 2月 5日
    報告期末基金份額總額 130,550,879,051.01份
    投資目標 在有效控制投資風險和保持高流動性的基礎上,力爭獲得高于業
    績比較基準的投資回報。
    投資策略 本基金利用定性分析和定量分析方法,通過對短期金融工具的積
    極投資,在有效控制投資風險和保持高流動性的基礎上,力爭獲
    得高于業績比較基準的投資回報,主要投資策略包括資產配置策
    略、杠桿投資策略、銀行存款及同業存單投資策略、債券回購投
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    資策略、利率品種的投資策略、信用品種的投資策略、其他金融
    工具投資策略。
    業績比較基準 中國人民銀行公布的七天通知存款利率(稅后)
    風險收益特征 本基金為貨幣市場基金,預期風險和預期收益低于股票型基金、
    混合型基金和債券型基金。
    基金管理人 易方達基金管理有限公司
    基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
    下屬分級基金的基金簡

    易方達現金增利貨
    幣 A
    易方達現金增利貨
    幣 B
    易方達現金增利貨
    幣 C
    下屬分級基金的交易代

    000620 000621 005097
    報告期末下屬分級基金
    的份額總額
    364,041,777.90份
    130,140,169,414.16

    46,667,858.95份
    注:自 2018年 3月 8日起,本基金增設 C類份額類別,份額首次確認日為 2018年
    3月 12日。
    §3 主要財務指標和基金凈值表現
    3.1 主要財務指標
    單位:人民幣元
    主要財務指標
    報告期(2021年 1月 1日-2021年 3月 31日)
    易方達現金增利貨幣
    A
    易方達現金增
    利貨幣 B
    易方達現金增
    利貨幣 C
    1.本期已實現收益
    2,262,491.46 783,438,980.06 298,700.58
    2.本期利潤 2,262,491.46 783,438,980.06 298,700.58
    3.期末基金資產凈值 364,041,777.90 130,140,169,414
    .16
    46,667,858.95
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    注:1.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值
    變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動
    收益,由于本基金采用攤余成本法核算,因此,公允價值變動收益為零,本期已實現收
    益和本期利潤的金額相等。
    2.本基金利潤分配是按日結轉份額。
    3.2 基金凈值表現
    3.2.1 本報告期基金份額凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較
    易方達現金增利貨幣 A
    階段
    凈值收益
    率①
    凈值收益
    率標準差

    業績比較
    基準收益
    率③
    業績比較
    基準收益
    率標準差

    ①-③ ②-④
    過去三個

    0.6324% 0.0003% 0.3381% 0.0000% 0.2943% 0.0003%
    過去六個

    1.2643% 0.0004% 0.6848% 0.0000% 0.5795% 0.0004%
    過去一年 2.2900% 0.0009% 1.3781% 0.0000% 0.9119% 0.0009%
    過去三年 8.9293% 0.0018% 4.1955% 0.0000% 4.7338% 0.0018%
    過去五年 17.3210% 0.0025% 7.0872% 0.0000% 10.2338% 0.0025%
    自基金合
    同生效起
    至今
    21.8732% 0.0055% 8.7913% 0.0000% 13.0819% 0.0055%
    易方達現金增利貨幣 B
    階段
    凈值收益
    率①
    凈值收益
    率標準差

    業績比較
    基準收益
    率③
    業績比較
    基準收益
    率標準差

    ①-③ ②-④
    過去三個

    0.6920% 0.0003% 0.3381% 0.0000% 0.3539% 0.0003%
    過去六個

    1.3857% 0.0004% 0.6848% 0.0000% 0.7009% 0.0004%
    過去一年 2.5352% 0.0009% 1.3781% 0.0000% 1.1571% 0.0009%
    過去三年 9.7170% 0.0018% 4.1955% 0.0000% 5.5215% 0.0018%
    易方達現金增利貨幣市場基金 2021年第 1季度報告
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    過去五年 18.7353% 0.0025% 7.0872% 0.0000% 11.6481% 0.0025%
    自基金合
    同生效起
    至今
    23.6821% 0.0055% 8.7913% 0.0000% 14.8908% 0.0055%
    易方達現金增利貨幣 C
    階段
    凈值收益
    率①
    凈值收益
    率標準差

    業績比較
    基準收益
    率③
    業績比較
    基準收益
    率標準差

    ①-③ ②-④
    過去三個

    0.6821% 0.0003% 0.3381% 0.0000% 0.3440% 0.0003%
    過去六個

    1.3656% 0.0004% 0.6848% 0.0000% 0.6808% 0.0004%
    過去一年 2.4944% 0.0009% 1.3781% 0.0000% 1.1163% 0.0009%
    過去三年 9.6194% 0.0020% 4.1955% 0.0000% 5.4239% 0.0020%
    過去五年 - - - - - -
    自基金合
    同生效起
    至今
    9.9049% 0.0021% 4.2737% 0.0000% 5.6312% 0.0021%
    3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業績比較基準收益率變
    動的比較
    易方達現金增利貨幣市場基金
    累計凈值收益率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
    易方達現金增利貨幣 A
    (2015年 2月 5日至 2021年 3月 31日)
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    易方達現金增利貨幣 B
    (2015年 2月 5日至 2021年 3月 31日)

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    易方達現金增利貨幣 C
    (2018年 3月 12日至 2021年 3月 31日)

    注:1.自 2018年 3月 8日起,本基金增設 C類份額類別,份額首次確認日為 2018
    年 3月 12日,增設當期的相關數據和指標按實際存續期計算。
    2.自基金合同生效至報告期末,A類基金份額凈值收益率為 21.8732%,B類基金份
    額凈值收益率為 23.6821%,同期業績比較基準收益率為 8.7913%。C類基金份額凈值收
    益率為 9.9049%,同期業績比較基準收益率為 4.2737%。
    §4 管理人報告
    4.1 基金經理(或基金經理小組)簡介


    職務
    任本基金的基
    金經理期限
    證券
    從業
    年限
    說明
    任職
    日期
    離任
    日期



    本基金的基金經理、易方
    達安瑞短債債券型證券
    投資基金的基金經理、易
    2015-
    02-05
    - 12年
    碩士研究生,具有基金從業
    資格。曾任南方基金管理有
    限公司交易管理部交易員,
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    方達天天發貨幣市場基
    金的基金經理、易方達龍
    寶貨幣市場基金的基金
    經理、易方達天天增利貨
    幣市場基金的基金經理、
    易方達財富快線貨幣市
    場基金的基金經理、易方
    達易理財貨幣市場基金
    的基金經理、易方達貨幣
    市場基金的基金經理、易
    方達保證金收益貨幣市
    場基金的基金經理、易方
    達天天理財貨幣市場基
    金的基金經理、易方達恒
    安定期開放債券型發起
    式證券投資基金的基金
    經理助理
    易方達基金管理有限公司
    集中交易室債券交易員、易
    方達雙月利理財債券型證
    券投資基金基金經理、易方
    達月月利理財債券型證券
    投資基金基金經理、易方達
    掌柜季季盈理財債券型證
    券投資基金基金經理。


    本基金的基金經理、易方
    達安和中短債債券型證
    券投資基金的基金經理、
    易方達安悅超短債債券
    型證券投資基金的基金
    經理、易方達保證金收益
    貨幣市場基金的基金經
    理、易方達財富快線貨幣
    市場基金的基金經理、易
    方達天天增利貨幣市場
    基金的基金經理、易方達
    龍寶貨幣市場基金的基
    金經理、易方達增金寶貨
    幣市場基金的基金經理、
    易方達貨幣市場基金的
    基金經理助理、易方達易
    理財貨幣市場基金的基
    金經理助理、易方達天天
    理財貨幣市場基金的基
    金經理助理、易方達天天
    發貨幣市場基金的基金
    經理助理、現金管理部總
    經理助理、易方達資產管
    理(香港)有限公司基金
    經理
    2015-
    06-19
    - 11年
    碩士研究生,具有基金從業
    資格。曾任招商證券股份有
    限公司債券銷售交易部交
    易員,易方達基金管理有限
    公司固定收益交易員、投資
    經理、易方達雙月利理財債
    券型證券投資基金基金經
    理、易方達月月利理財債券
    型證券投資基金基金經理、
    易方達掌柜季季盈理財債
    券型證券投資基金基金經
    理。
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    注:1.對基金的首任基金經理,其“任職日期”為基金合同生效日,“離任日期”為根
    據公司決定確定的解聘日期;對此后的非首任基金經理,“任職日期”和“離任日期”分別
    指根據公司決定確定的聘任日期和解聘日期。
    2.證券從業的含義遵從《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。
    4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明
    本報告期內,本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》等有關法律法規及基金合
    同、基金招募說明書等有關基金法律文件的規定,以取信于市場、取信于社會投資公眾
    為宗旨,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在控制風險的前提下,
    為基金份額持有人謀求最大利益。在本報告期內,基金運作合法合規,無損害基金份額
    持有人利益的行為。
    4.3 公平交易專項說明
    4.3.1 公平交易制度的執行情況
    本基金管理人主要通過建立有紀律、規范化的投資研究和決策流程、交易流程,以
    及強化事后監控分析來確保公平對待不同投資組合,切實防范利益輸送。本基金管理人
    制定了嚴格的投資權限管理制度、投資備選庫管理制度和集中交易制度等,并重視交易
    執行環節的公平交易措施,以“時間優先、價格優先”作為執行指令的基本原則,通過投
    資交易系統中的公平交易模塊,以盡可能確保公平對待各投資組合。本報告期內,公平
    交易制度總體執行情況良好。
    4.3.2 異常交易行為的專項說明
    本報告期內,公司旗下所有投資組合參與的交易所公開競價交易中,同日反向交易
    成交較少的單邊交易量超過該證券當日成交量的 5%的交易共 3 次,均為指數量化投資
    組合因投資策略需要和其他組合發生的反向交易。
    本報告期內,未發現本基金有可能導致不公平交易和利益輸送的異常交易。
    4.4 報告期內基金投資策略和運作分析
    2021 年一季度國內經濟繼續恢復。1-2 月份工業增加值同比增長 35.1%,略高于市
    場預期。1-2 月份全國固定資產投資同比增長 35%,比 2019 年同期增長 3.5%,兩年平
    均增速為 1.7%,從環比速度看,2月份固定資產投資增長 2.43%,環比有所上升。投資
    數據從結構上看,制造業投資表現較好,基建投資有所回落,地產投資在 2020年 12月
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    小幅回落后出現回升。1-2月份社會消費品零售總額同比增長 33.8%,略高于市場預期。
    通脹方面,1月 CPI同比下降 0.3%,2月同比下降 0.2%,主要是食品價格表現低于預期。
    1月和 2月的新增社會融資數據都高于市場預期,特別是 2月份表內信貸和社融環比均
    有所回升,其中社融和M2環比增速上升更為顯著。從結構上看,非金融企業和居民部
    門的中長期貸款增速較好,反映出經濟主體的信心仍然較強。
    國內貨幣市場和債券市場收益率在一季度先下后上再下,呈震蕩走勢。年初開始,
    貨幣市場延續了寬松的態勢,市場隔夜成交量不斷增加,市場杠桿水平有所提升。1 月
    下旬,季度繳稅期前后,央行公開市場投放較為謹慎,資金面收緊極為明顯,貨幣市場
    收益率顯著上行。隨著季節性財政存款的投放,2月初起,貨幣市場又逐漸恢復了寬松。
    3 月,在國際關系摩擦較為劇烈的環境下,債券市場收益率再次下行。信用債走勢與無
    風險利率的走勢基本保持一致,信用利差走勢分化??傮w來看,除了 1月下旬資金面非
    常緊張外,一季度銀行間市場整體流動性充裕,貨幣市場利率曲線較去年底呈現小幅陡
    峭化的趨勢。貨幣市場基金收益率較前一季度小幅下行。
    操作方面,報告期內本基金以同業存單、同業存款、短期逆回購為主要的配置資產,
    組合根據持有人的結構特征保持了合適的剩余期限和杠桿率??傮w來看,本基金在一季
    度保持了較好的流動性和穩定的收益率。
    4.5 報告期內基金的業績表現
    本基金本報告期內 A類基金份額凈值收益率為 0.6324%,同期業績比較基準收益率
    為 0.3381%;B類基金份額凈值收益率為 0.6920%,同期業績比較基準收益率為 0.3381%;
    C類基金份額凈值收益率為 0.6821%,同期業績比較基準收益率為 0.3381%。
    §5 投資組合報告
    5.1 報告期末基金資產組合情況
    序號 項目 金額(元)
    占基金總資產
    的比例(%)
    1 固定收益投資 52,216,718,717.25 36.80
    其中:債券 48,701,250,332.41 34.32
    易方達現金增利貨幣市場基金 2021年第 1季度報告
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    資產支持證券 3,515,468,384.84 2.48
    2 買入返售金融資產 36,425,326,447.85 25.67

    其中:買斷式回購的買入返售
    金融資產
    - -
    3 銀行存款和結算備付金合計 52,674,760,134.18 37.12
    4 其他資產 578,450,320.58 0.41
    5 合計 141,895,255,619.86 100.00
    5.2 報告期債券回購融資情況
    序號 項目 占基金資產凈值的比例(%)
    1 報告期內債券回購融資余額 5.91

    其中:買斷式回購融資
    -
    序號
    項目
    金額
    占基金資產凈值
    的比例(%)
    2
    報告期末債券回購融資余額 11,139,851,127.05 8.53
    其中:買斷式回購融資 - -
    注:上表中報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每個交易
    日融資余額占基金資產凈值比例的簡單平均值。
    債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的 20%的說明
    在本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產凈值的 20%。
    5.3 基金投資組合平均剩余期限
    5.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況
    項目 天數
    報告期末投資組合平均剩余期限 96
    報告期內投資組合平均剩余期限最
    高值
    103
    報告期內投資組合平均剩余期限最 75
    易方達現金增利貨幣市場基金 2021年第 1季度報告
    第 12頁共 21頁
    低值
    報告期內投資組合平均剩余期限超過 120天情況說明
    本報告期內本貨幣市場基金投資組合平均剩余期限未超過 120天。
    5.3.2 報告期末投資組合平均剩余期限分布比例
    序號 平均剩余期限
    各期限資產占基金資
    產凈值的比例(%)
    各期限負債占基金資
    產凈值的比例(%)
    1 30天以內 42.45 8.61

    其中:剩余存續期超過397天的
    浮動利率債
    - -
    2 30天(含)—60天 6.95 -

    其中:剩余存續期超過397天的
    浮動利率債
    - -
    3 60天(含)—90天 17.20 -

    其中:剩余存續期超過397天的
    浮動利率債
    - -
    4 90天(含)—120天 9.42 -

    其中:剩余存續期超過397天的
    浮動利率債
    - -
    5 120天(含)—397天(含) 32.31 -

    其中:剩余存續期超過397天的
    浮動利率債
    - -
    合計 108.32 8.61
    5.4報告期內投資組合平均剩余存續期超過 240天情況說明
    本報告期內本貨幣市場基金投資組合平均剩余存續期未超過 240天。
    5.5 報告期末按債券品種分類的債券投資組合
    序號 債券品種 攤余成本(元)
    占基金資產凈值
    比例(%)
    易方達現金增利貨幣市場基金 2021年第 1季度報告
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    1 國家債券 2,389,712,360.32 1.83
    2 央行票據 - -
    3 金融債券 4,946,422,025.95 3.79
    其中:政策性金融債 4,386,374,184.14 3.36
    4 企業債券 - -
    5 企業短期融資券 3,227,568,209.15 2.47
    6 中期票據 1,430,433,356.17 1.10
    7 同業存單 36,707,114,380.82 28.12
    8 其他 - -
    9 合計 48,701,250,332.41 37.30
    10
    剩余存續期超過 397天的浮
    動利率債券
    - -
    5.6 報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細
    序號 債券代碼 債券名稱
    債券數量
    (張)
    攤余成本(元)
    占基金資
    產凈值比
    例(%)
    1 112103014
    21農業銀行
    CD014
    25,000,000 2,446,229,455.41 1.87
    2 112107031
    21招商銀行
    CD031
    20,000,000 1,976,941,329.85 1.51
    3 112109098
    21浦發銀行
    CD098
    20,000,000 1,957,267,616.16 1.50
    4 112004097
    20中國銀行
    CD097
    19,000,000 1,878,028,483.95 1.44
    5 112108041
    21中信銀行
    CD041
    18,000,000 1,779,176,837.87 1.36
    6 209960 20貼現國債 60 15,000,000 1,492,169,749.09 1.14
    7 112116004
    21上海銀行
    CD004
    15,000,000 1,489,004,332.34 1.14
    8 112003171
    20農業銀行
    CD171
    13,000,000 1,291,985,421.11 0.99
    9 200211 20國開 11 12,500,000 1,248,257,958.54 0.96
    易方達現金增利貨幣市場基金 2021年第 1季度報告
    第 14頁共 21頁
    10 112003169
    20農業銀行
    CD169
    12,000,000 1,191,639,388.99 0.91
    5.7“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離
    項目 偏離情況
    報告期內偏離度的絕對值在0.25(含)-0.5%間的次數 0次
    報告期內偏離度的最高值 0.0925%
    報告期內偏離度的最低值 0.0060%
    報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.0535%
    報告期內負偏離度的絕對值達到 0.25%情況說明
    本基金本報告期內不存在負偏離度的絕對值達到 0.25%的情況。
    報告期內正偏離度的絕對值達到 0.5%情況說明
    本基金本報告期內不存在正偏離度的絕對值達到 0.5%的情況。
    5.8報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
    序號 證券代碼 證券名稱 數量(份) 攤余成本(元)
    占基金資產
    凈值比例
    (%)
    1 179244 欲曉 9A01 1,800,000 180,000,000.00 0.14
    2 179245 欲曉 9A02 1,700,000 170,000,000.00 0.13
    3 169995 8欲曉 A01 1,600,000 160,000,000.00 0.12
    4 159889 東花 07A1 1,250,000 125,486,480.61 0.10
    5 179852 11欲曉 A1 1,060,000 106,000,000.00 0.08
    6 156010 寧遠 06A6 1,000,000 100,408,332.03 0.08
    7 179533 致遠 03A1 1,000,000 100,000,000.00 0.08
    8 169934 智禾 08A 980,000 98,000,000.00 0.08
    9 169830 興辰 04A 900,000 90,000,000.00 0.07
    9 169913 花財 02A 900,000 90,000,000.00 0.07
    5.9 投資組合報告附注
    5.9.1基金計價方法說明
    本基金目前投資工具的估值方法如下:
    (1)基金持有的債券(包括票據)購買時采用實際支付價款(包含交易費用)確
    定初始成本,按實際利率計算其攤余成本及各期利息收入,每日計提收益;
    易方達現金增利貨幣市場基金 2021年第 1季度報告
    第 15頁共 21頁
    (2)基金持有的回購以成本列示,按實際利率在實際持有期間內逐日計提利息;
    合同利率與實際利率差異較小的,也可采用合同利率計算確定利息收入;
    (3)基金持有的銀行存款以本金列示,按實際協議利率逐日計提利息。
    如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的,基金管理人可
    根據具體情況與基金托管人商定后,按最能反映公允價值的方法估值。
    如有新增事項,按國家最新規定估值。
    5.9.2 2020年 4月 22日,中國銀行保險監督管理委員會對中國農業銀行股份有限公司的
    如下違法違規行為作出罰款 230萬元的行政處罰決定:農業銀行監管標準化數據(EAST)
    系統數據質量及數據報送(一)資金交易信息漏報嚴重;(二)信貸資產轉讓業務漏報;
    (三)貿易融資業務漏報;(四)分戶賬明細記錄應報未報;(五)分戶賬賬戶數據應報
    未報;(六)關鍵且應報字段漏報或填報錯誤。2020年 4月 22日,中國銀行保險監督管
    理委員會對中國農業銀行股份有限公司的如下違法違規行為作出罰款 200萬元的行政處
    罰決定:(一)“兩會一層”境外機構管理履職不到位;(二)國別風險管理不滿足監管要
    求;(三)信貸資金被挪用作保證金;(四)未將集團成員納入集團客戶統一授信管理。
    2020年 7月 13日,中國銀行保險監督管理委員會對中國農業銀行股份有限公司的如下
    違法違規行為作出“沒收違法所得 55.3萬元,罰款 5260.3萬元,罰沒合計 5315.6萬元”
    的行政處罰決定:(一)向關系人發放信用貸款;(二)批量處置不良資產未公告;(三)
    批量處置不良資產未向監管部門報告 ;(四)違規轉讓正常類貸款;(五)個人住房貸
    款首付比例違規;(六)流動資金貸款被用于固定資產投資;(七)超過實際需求發放流
    動資金貸款;(八)貸后管理缺失導致企業套取扶貧貸款資金用于房地產開發;(九)貸
    款用于償還銀行承兌匯票墊款;(十)承兌業務貿易背景審查不嚴;(十一)保理業務授
    權管理不到位;(十二)貼現資金直接回流至銀行承兌匯票出票人;(十三)貸款資金直
    接轉存銀行承兌匯票保證金;(十四)信貸資金用于兌付到期理財資產;(十五)信貸資
    金用于承接承銷債券;(十六)銷售非保本理財產品違規出具承諾函;(十七)提供與事
    實不符的報告;(十八)理財產品相互交易、相互調節收益;(十九)面向一般個人投資
    者銷售的理財產品投向股權投資;(二十)將系統內資金納入一般存款核算,虛增存款;
    (二十一)開立同業銀行結算賬戶不合規;(二十二)個別人員未經核準即履行高管人
    員職責;(二十三)對小微企業不當收費;(二十四)未按規定報送案件。2020年 12月
    易方達現金增利貨幣市場基金 2021年第 1季度報告
    第 16頁共 21頁
    7 日,中國銀行保險監督管理委員會對中國農業銀行股份有限公司的如下違法違規行為
    作出“沒收違法所得 49.59萬元和罰款 148.77萬元,罰沒金額合計 198.36萬元”的行政處
    罰決定:農業銀行收取已簽約開立的代發工資賬戶、退休金賬戶、低保賬戶、醫保賬戶、
    失業保險賬戶、住房公積金賬戶的年費和賬戶管理費(含小額賬戶管理費)。2021 年 1
    月 19日,中國銀行保險監督管理委員會對農業銀行的如下違法違規行為罰款 420萬元:
    (一)發生重要信息系統突發事件未報告 ;(二)制卡數據違規明文留存 ;(三)生產
    網絡、分行無線互聯網絡保護不當;(四)數據安全管理較粗放,存在數據泄露風險;(五)
    網絡信息系統存在較多漏洞;(六)互聯網門戶網站泄露敏感信息。
    2020年 7月 28日,中國銀行保險監督管理委員會上海監管局對招商銀行股份有限公司
    信用卡中心的如下違法違規行為作出“責令改正,并處罰款共計 100萬元”的行政處罰決
    定:1.2019年 7月,該中心對某客戶個人信息未盡安全保護義務;2.2014年 12月至 2019
    年 5月,該中心對某信用卡申請人資信水平調查嚴重不審慎。2020年 9月 29日,國家
    外匯管理局深圳市分局對招商銀行股份有限公司涉嫌違反法律法規的行為處以責令整
    改,并處以罰款人民幣 120萬元。2020年 11月 27日,國家外匯管理局深圳市分局對招
    商銀行股份有限公司違反規定辦理結匯、售匯的行為,作出“責令改正、罰款人民幣 55
    萬元,沒收違法所得 128.82萬元人民幣”的行政處罰決定。
    2020年 8月 10日,中國銀行保險監督管理委員會上海監管局對上海浦東發展銀行股份
    有限公司如下違法違規行為作出“責令改正,并處罰款共計 2100萬元”的行政處罰:1. 未
    按專營部門制規定開展同業業務;2. 同業投資資金違規投向“四證”不全的房地產項目;
    3. 延遲支付同業投資資金吸收存款;4. 為銀行理財資金投向非標準化債權資產違規提
    供擔保;5. 未按規定進行貸款資金支付管理與控制;6. 個人消費貸款貸后管理未盡職;
    7. 通過票據轉貼現業務調節信貸規模;8. 銀行承兌匯票業務保證金來源審核未盡職;
    9. 辦理無真實貿易背景的貼現業務;10.委托貸款資金來源審查未盡職;11.未按權限和
    程序辦理委托貸款業務;12.未按權限和程序辦理非融資性保函業務。2020 年 11 月 26
    日,國家外匯管理局上海市分局對上海浦東發展銀行股份有限公司如下違法違規行為罰
    款 140 萬元人民幣:1、違反公正、公平、誠信原則,違規開展外匯市場交易。 2、違
    反銀行交易記錄管理規定。
    易方達現金增利貨幣市場基金 2021年第 1季度報告
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    2020年 4月 20日,中國銀行保險監督管理委員會對中國銀行股份有限公司的如下違法
    違規行為作出罰款 270 萬元的行政處罰決定:中國銀行監管標準化數據(EAST)系統
    數據質量及數據報送存在(一)理財產品數量漏報;(二)資金交易信息漏報嚴重;(三)
    貿易融資業務漏報;(四)分戶賬明細記錄應報未報;(五)分戶賬賬戶數據應報未報;
    (六)關鍵且應報字段漏報或填報錯誤。2020年 12月 1日,中國銀行保險監督管理委
    員會對中國銀行股份有限公司“原油寶”產品風險事件中的如下違法違規行為作出罰款
    5050萬元的行政處罰決定:產品管理不規范,包括保證金相關合同條款不清晰、產品后
    評價工作不獨立、未對產品開展壓力測試相關工作等;風險管理不審慎,包括市場風險
    限額設置存在缺陷、市場風險限額調整和超限操作不規范、交易系統功能存在缺陷未按
    要求及時整改等;內控管理不健全,包括績效考核和激勵機制不合理、消費者權益保護
    履職不足、全行內控合規檢查未涵蓋全球市場部對私產品銷售管理等;銷售管理不合規,
    包括個別客戶年齡不滿足準入要求、部分宣傳銷售文本內容存在夸大或者片面宣傳、采
    取贈送實物等方式銷售產品等。
    2020年 4月 20日,中國銀行保險監督管理委員會對中信銀行股份有限公司的如下違法
    違規行為作出罰款 160 萬元的行政處罰決定:中信銀行監管標準化數據(EAST)系統
    數據質量及數據報送存在(一)理財產品數量漏報;(二)信貸資產轉讓業務漏報;(三)
    貿易融資業務漏報;(四)分戶賬明細記錄應報未報;(五)分戶賬賬戶數據應報未報;
    (六)關鍵且應報字段漏報或填報錯誤。2020年 8月 25日,國家外匯管理局北京外匯
    管理部對中信銀行的如下違法違規行為作出“給予警告,沒收違法所得 14857527.66元人
    民幣,并處 1177.04萬元人民幣罰款”的行政處罰決定:違規辦理內保外貸業務;辦理經
    常項目資金收付,未對交易單證的真實性及其與外匯收支的一致性進行合理審查;違反
    規定辦理資本項目資金收付;違反規定辦理售匯業務;違反外匯賬戶管理規定。2020
    年 11月 26日,國家外匯管理局北京外匯管理部對中信銀行違反規定辦理售匯業務的行
    為,沒收違法所得 661782.53元人民幣,并處 40萬元人民幣罰款。2021年 2月 5日,
    中國人民銀行對中信銀行的如下違法違規行為罰款 2890萬元:1.未按規定履行客戶身份
    識別義務;2.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄;3.未按規定報送大額交易報告和
    可疑交易報告;4.與身份不明的客戶進行交易。2021 年 3 月 17 日,中國銀行保險監督
    管理委員會對中信銀行的如下違法違規行為罰款 450萬元:一、客戶信息保護體制機制
    易方達現金增利貨幣市場基金 2021年第 1季度報告
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    不健全;柜面非密查詢客戶賬戶明細缺乏規范、統一的業務操作流程與必要的內部控制
    措施,亂象整治自查不力;二、客戶信息收集環節管理不規范;客戶數據訪問控制管理
    不符合業務“必須知道”和“最小授權”原則;查詢客戶賬戶明細事由不真實;未經客戶本
    人授權查詢并向第三方提供其個人銀行賬戶交易信息;三、對客戶敏感信息管理不善,
    致其流出至互聯網;違規存儲客戶敏感信息;四、系統權限管理存在漏洞,重要崗位及
    外包機構管理存在缺陷。
    2020年 8月 14日,中國銀行保險監督管理委員會上海監管局對上海銀行股份有限公司
    如下違法違規行為作出“責令改正,沒收違法所得 27.155092萬元,罰款 1625萬元,罰
    沒合計 1652.155092萬元”的行政處罰:一、違規向資本金不足、“四證”不全的房地產項
    目發放貸款,以其他貸款科目發放房地產開發貸款;二、并購貸款管理嚴重違反審慎經
    營規則;三、經營性物業貸款管理嚴重違反審慎經營規則;四、個人貸款業務嚴重違反
    審慎經營規則;五、流動資金貸款業務嚴重違反審慎經營規則;六、違規向關系人發放
    信用貸款;七、發放貸款用于償還銀行承兌匯票墊款;八、貸款分類不準確;九、違規
    審批轉讓不符合不良貸款認定標準的信貸資產;十、虛增存貸款;十一、違規收費;十
    二、票據業務嚴重違反審慎經營規則;十三、同業資金投向管理嚴重違反審慎經營規則;
    十四、理財業務嚴重違反審慎經營規則;十五、委托貸款業務嚴重違反審慎經營規則;
    十六、內保外貸業務嚴重違反審慎經營規則;十七、衍生品交易人員管理嚴重違反審慎
    經營規則;十八、監事會履職嚴重不到位;十九、未經任職資格許可實際履行高級管理
    人員職責;二十、關聯交易管理嚴重不審慎;二十一、押品估值管理嚴重違反審慎經營
    規則;二十二、未按規定保存重要信貸檔案,導致分類信息不準確、不完整;二十三、
    未按規定報送統計報表。2020年 11月 18日,中國銀行保險監督管理委員會上海監管局
    對上海銀行股份有限公司如下違法違規行為作出“責令改正,并處罰款共計 80 萬元”的
    行政處罰:1、2014年至 2018年,該行績效考評管理嚴重違反審慎經營規則;2、2018
    年,該行未按規定延期支付 2017年度績效薪酬。
    本基金投資 21農業銀行 CD014、21招商銀行 CD031、21浦發銀行 CD098、20中國銀
    行 CD097、21中信銀行 CD041、21上海銀行 CD004、20農業銀行 CD171、20農業銀
    行 CD169的投資決策程序符合公司投資制度的規定。
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    除 21農業銀行 CD014、21招商銀行 CD031、21浦發銀行 CD098、20中國銀行 CD097、
    21中信銀行 CD041、21上海銀行 CD004、20農業銀行 CD171、20農業銀行 CD169外,
    本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查,或在報告編制
    日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
    5.9.3其他資產構成
    序號 名稱 金額(元)
    1 存出保證金 -
    2 應收證券清算款 100,109,232.61
    3 應收利息 404,546,348.73
    4 應收申購款 73,794,739.24
    5 其他應收款 -
    6 待攤費用 -
    7 其他 -
    8 合計 578,450,320.58
    §6 開放式基金份額變動
    單位:份
    項目 易方達現金增利貨
    幣A
    易方達現金增利貨
    幣B
    易方達現金增利貨
    幣C
    報告期期初基金份額總額 373,570,638.32 100,166,315,191.54 38,862,930.83
    報告期期間基金總申購份額 335,114,134.79 67,675,740,204.02 69,958,722.54
    報告期期間基金總贖回份額 344,642,995.21 37,701,885,981.40 62,153,794.42
    報告期期末基金份額總額 364,041,777.90 130,140,169,414.16 46,667,858.95
    §7 基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細
    序號 交易方式 交易日期 交易份額(份) 交易金額(元) 適用費率
    易方達現金增利貨幣市場基金 2021年第 1季度報告
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    1 申購 2021-01-11 200,000,000.00 200,000,000.00 -
    2 轉換轉出 2021-01-22 -250,000,000.00 -250,000,000.00 -
    3 申購 2021-02-23 150,000,000.00 150,000,000.00 -
    4 申購 2021-03-09 200,000,000.00 200,000,000.00 -
    5 紅利再投資 - 10,239,079.61 10,239,079.61 -
    合計 310,239,079.61 310,239,079.61
    注:本基金按日計算并分配收益,本報告期的收益分配列示在紅利再投資項下匯總
    披露。
    §8 備查文件目錄
    8.1 備查文件目錄
    1.中國證監會核準易方達現金增利貨幣市場基金募集的文件;
    2.《易方達現金增利貨幣市場基金基金合同》;
    3.《易方達現金增利貨幣市場基金托管協議》;
    4.《易方達基金管理有限公司開放式基金業務規則》;
    5.基金管理人業務資格批件、營業執照。
    8.2 存放地點
    廣州市天河區珠江新城珠江東路 30號廣州銀行大廈 40-43樓。
    8.3 查閱方式
    投資者可在營業時間免費查閱,也可按工本費購買復印件。








    易方達基金管理有限公司
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    二〇二一年四月十九日